TILM3586 Moniulotteinen aikasarja-analyysi 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Tilastotiede
Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija tuntee moniulotteisen aikasarja-analyysin peruskäsitteet ja erityisesti vektoriautoregressiiviseen (VAR) malliin liittyvän perusteorian sekä mallin soveltamiseen liittyvät periaatteet. Moniulotteisilla malleilla tehtävän ennustamisen ja impulssivasteanalyysin lisäksi perehdytään rakenteellisiin ja yhteisintegroituneisiin VAR-malleihin. Kurssin päätteeksi opiskelijalla on riittävät menetelmälliset ja käytännölliset valmiudet suorittaa soveltavaa moniulotteista aikasarja-analyysiä omatoimisesti.

Yleiskuvaus

Kurssille on tulossa kotisivu Moodleen.

Sisältö

Kurssilla esitellään moniulotteisten aikasarjojen analysoinnissa tarvittavien peruskäsitteiden jälkeen stationaarinen vektoriautoregressiivinen (VAR) malli ja siihen liittyvää tilastollista päättelyä, kuten parametrien estimointia ja ennusteiden muodostamista. VAR-mallin esittelyn lisäksi keskitytään rakenteellisten VAR (SVAR) -mallien tarkasteluun ja erityisesti makro- ja rahoitustaloustieteessä tehtävään rakenteelliseen analyysiin, kuten impulssivasteanalyysiin. Kurssilla esitellään myös lyhyesti epästationaaristen aikasarjojen analyysissä käytettävää yhteisintegroitunutta VAR-mallia ja sen virheenkorjausesitystä.

Ennakkotiedot/esitiedot

Aikasarja-analyysin perustiedot (kuten kurssi TILM 3541).
Lisäksi oletetaan lineaarisen regressiomallin ja tilastollisen päättelyn perustiedot (kuten tilastotieteen aineopintojen tilastollisen päättelyn ja lineaaristen mallien tiedot) tai vastaavat tiedot (kuten taloustieteen opintojen ekonometrian perus- ja jatkokurssin tiedot) sekä näiden vaatimat esitiedot.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun viimeistään 11.9.

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

Vastaava opettaja

Henri Nyberg
henri.nyberg[ät]utu.fi

Opetus

5.9.2017 – 18.10.2017
Luento-opetus 24 t
Ti 5.9.2017 - 17.10.2017 viikoittain klo 9-12, M2, Quantumin 2. kerros
Ke 6.9.2017 klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 12 t
Ke 13.9.2017 - 18.10.2017 viikoittain klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros

Lisätiedot

Kurssin voi suorittaa tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.