Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK083016 TKMS8/KTS12/LRS30 Korkoinstrumentit ja niiden arvottaminen 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Luis Alvarez Esteban
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKM11, TKMY3, TKM4 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija korkojen aikarakennemallinnukseen sekä niiden soveltamiseen eri vaihtoehtoisten velkakirjainstrumenttien hinnoittelussa.

Sisältö

Opintojakso sisältää mm. seuraavat aihealueet: termiinikorkorakenteet, lyhyen koron mallit, nollakuponkilainat, velkakirjat, futuurit, swapit, termiinisopimukset, korkojohdannaiset.

Toteutustavat

Lukuvuosi 2015-16: ei opetustarjonnassa.
Lukuvuosi 2014-15: Luennot 28 h, harjoitukset 14 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen laskuharjoituksiin, harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaisesti sekä kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Lukuvuosi 2015-16: EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2015-16

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Arbitrage theory in continuous time, 2. painos, Oxford UP, Björk, Tomas 2004.
2. Veronesi, Pietro, Fixed Income Securities: Valuation, Risk, and Risk Management. Wiley & Sons 2010. 978-0-470-10910-6
3. de La Grandville, Olivier, Bond Pricing and Portfolio Analysis: Protecting Investors in the Long Run. MIT Press 2003. 978-0-262-54145-9
4. Luennoilla jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Taloustieteen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien syventävät opintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos