TILM3541 Aikasarja-analyysi 6 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Henri Nyberg
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija tuntee aikasarja-analyysin peruskäsitteet ja erityisesti ARMA-mallien ja ehdollisen varianssin mallinnuksessa käytettävien ARCH- ja GARCH-mallien perusominaisuudet. Kurssin päätteeksi opiskelijalla tulisi olla riittävät menetelmälliset ja käytännölliset valmiudet suorittaa soveltavaa aikasarja-analyysiä omatoimisesti.

Sisältö

Kurssilla esitellään aikasarja-analyysiin liittyviä peruskäsitteitä (kuten autokorrelaatio ja stationaarisuus) ja perehdytään erityisesti yksiulotteisiin stationaarisiin AR- ja ARMA-malleihin sekä ehdollisen varianssin mallinnuksessa käytettäviin ARCH- ja GARCH-malleihin. Mallinvalinnan, parametrien estimoinnin ja mallien sopivuuteen liittyvien tarkasteluiden lisäksi keskitytään mallien käyttämiseen aikasarjojen tulevien havaintojen ennustamisessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Opintojakso pidetään tarvittaessa englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitukset ja Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät
4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssin voi sisällyttää aine- tai syventäviin opintoihin.
Kurssia ei järjestetä joka vuosi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Valinnaiset aineopinnot (Tilastotiede)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet